Podnikateľské riziká v poisťovníctve a ich kvantifikácia

Lucia Szarková

Diplomová práce

Podnikatelská rizika v pojišťovnictví a jejich kvantifikace

Anotace:

Diplomová práce na téma Podnikatelská rizika v pojišťovnictví a jejich kvantifikace popisuje podnikatelská rizika, jimž jsou pojišťovny při své činnosti vystavovány. Práce je zaměřena na tržní riziko a na kvantifikaci tržního rizika v pojišťovnách. Obsahuje vymezení specifik činnosti pojišťoven, regulaci a charakteristiku podnikatelských rizik v pojišťovnictví. Velká část práce se zabývá metodou Value at Risk, jakožto nástroje k měření tržního rizika a různými metodami jejího výpočtu. V závěru práce je popis procesů kvantifikace tržního rizika v Generali PPF Holding a v České pojišťovně, který podává praktický pohled na problematiku tržního rizika v pojišťovnách.

Abstract:

Diploma thesis Business risks in insurance and their quantification describes the business risks to which insurance companies are exposed in their activities. Thesis is focused on market risk and quantification of market risk in insurance companies. It includes determination of the specifications for the activities of insurance companies, regulation and characteric of business risks in insurance. Large part of the thesis deals with the method of Value at Risk as a tool to measure market risk as well as individual methods to calculate it. In the conclusion, thesis describes the processes of quantification of market risk in Generali PPF Holding and in Česká poisťovňa, which gives a practical insight into the issues of market risk in insurance companies.

Abstract:

Diplomová práca na tému Podnikateľské riziká v poisťovníctve a ich kvantifikácia popisuje podnikateľské riziká, ktorým sú poisťovne pri svojej činnosti vystavované. Práca je zameraná na trhové riziko a na kvantifikáciu trhového rizika v poisťovniach. Obsahuje vymedzenie špecifík činnosti poisťovní, reguláciu a charakteristiku podnikateľských rizík v poisťovníctve. Veľká časť práce sa zaoberá metódou Value at Risk ako nástroja k meraniu trhového rizika a jednotlivými metódami na jej výpočet. V závere práce je popis procesov kvantifikácie trhového rizika v Generali PPF Holding a v Českej poisťovni, ktorý podáva praktický pohľad na problematiku trhového rizika v poisťovniach.

Klíčová slova

Monte Carlo simulace, Solvency II, podnikatelská rizika v pojišťovnictví, variančně, kovariančná metoda, historická simulace, QIS5, Value at Risk

Keywords

Monte Carlo simulation, variance-covariance method, historical simulation, Value at Risk, QIS5, Solvency II, business risk in insurance

Klíčová slova

historická simulácia, Solvency II, podnikateľské riziká v poisťovníctve, Monte Carlo simulácia, variančne-kovariančná metóda, Value at Risk, QIS5

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 5. 2. 2015
• Vedoucí: Eva Ducháčková
• Oponent: Mária Oborilová

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance