Dluhopisy

Bc. Kateřina Rázková

Bakalářská práce

Bonds

Anotace:

V této bakalářské práci se věnujeme dluhopisům a aplikačním úlohám na portfólia dluhopisů. Nejdříve je popsána základní teorie úroku nasledována teorií dluhopisů využívanou při řešení matematických úloh. Vše je ilustrováno konkrétními příklady. V praktické části jsou z dostupných dluhopisů počítány časové struktury úrokových sazeb a hodnoceny rozdíly v získaných křivkách. Dále je také hledáno optimální portfólio sestavené z dostupných dluhopisů pomocí lineárního programování.

Abstract:

In this bachelor’s thesis, we focus on bonds and application problems to bond portfolios. First, the basic theory of interest is described followed by the bond theory used in solving mathematical problems. Everything is illustrated with concrete examples. In the practical part, time structures of interest rates are calculated from available bonds and the differences in the obtained curves are evaluated. Furthermore, an optimal portfolio assembled from available bonds is also sought using linear programming.

Klíčová slova

úrok, současná a budoucí hodnota kapitálu, dluhopisy, časová struktura úrokových sazeb, výnos, durace, konvexita, imunizace, portfólia dluhopisů, interest, present and future value of capital, bonds, term structure of interest rates, yield, duration, convexity, immunization, bond portfolios

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 22. 6. 2023
• Vedoucí: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
• Oponent: Mgr. Matouš Trnka

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Finanční a pojistná matematika