Využití metod UI v algoritmickém obchodování – Oldřich Šmejkal
Oldřich Šmejkal
Master's thesis
Využití metod UI v algoritmickém obchodování
AI techniques in algorhitmic trading
Anotácia:
Diplomová práce se v teoretické části věnuje průzkumu a popisu současného stavu oblasti strojového učení, se zaměřením na metody, které je možné využít k predikci a klasifikaci časových řad, a které mohou být následně využity v problematice algoritmického obchodování. Přečtení teoretické části by mělo objasnit základní principy fungování trhů, algoritmického obchodování a metod strojového učení i čtenáři …viacAbstract:
Diploma thesis is focused on research and description of current state of machine learning field, focusing on methods that can be used for prediction and classification of time series, which could be then applied in the algorithmic trading field. Reading of theoretical section should explain basic principles of financial markets, algorithmic trading and machine learning also to reader, which was previously …viac
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2015
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/52607
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 22. 9. 2016
- Vedúci: Jarmila Pavlíčková
- Oponent: Petr Berka
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/52607
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / odbor:
Aplikovaná informatika / Podniková informatika
Práce na příbuzné téma
-
Profitability of algorithmic trading on stock, FX and commodity markets
Matěj Coufal -
Algorithmic trading strategies focussed on cryptocurrencies
Martin MICHÁLEK -
Algorithmic trading strategies focused on currencies
Tomáš NOVÁK -
Algorithmic trading strategies focussed on cryptocurrencies
Martin MICHÁLEK -
Algorithmic trading strategies focused on currencies
Tomáš NOVÁK -
Algorithmic Trading of Pairs
Michal Razumňak -
Statistical Arbitrage in Algorithmic Trading of US Bonds
Jana Juhászová -
Disposition Effect in the Context of Experimental Trading on Highly Liquid Financial Markets
Hana Dvořáčková