Využití scóringového modelu při řízení úvěrového rizika

Marek Brezina

Diplomová práce

Use of scoring model in credit risk for consumer

Anotace:

Diplomová práca sa zaoberá vytvorením scoringového modelu pre úvery obyvateľstvu. V druhej kapitole, ktorá je zároveň teoretickou časťou, je rozobrané úverové riziko, jeho príčiny a dopady. Takisto zahŕňa aj jeho riadenie a druhy zaisťovania. Je v nej analyzovaný aj postup úverovej politiky a vývoj klasifikovaných úverov v ČR. V tretej aplikačnej časti sú na základe reálnych dát pomocou logistickej regresie v troch rôznych metódach vytvorené scoringové modely. Pre modelovanie je použitý program SPSS. V štvrtej hodnotiacej časti sú všetky tieto tri modely vyhodnocované a navzájom porovnávané. Na záver je vybraný najvhodnejší z nich, ktorý najlepšie dokáže predpovedať pravdepodobnosť zlyhania klienta pri splácaní úveru na základe niekoľkých charakteristík.

Abstract:

Goal of this diploma work is to create scoring model for consumer loans. Second chapter, the theoretical part, analyzes credit risk, its reasons and impacts. It also decomposes credit risk management and assurance. There is analyzed the loan policy and progress of classified loans in Czech Republic as well. In the third part, we create a scoring model on real data. There was used the logistic regression in three different methods. We used SPSS application to build up this model. The fourth chapter evaluates and compares all the three models. In the end, there is chosen one model that is able to predict probability of default on the base of used characteristics in the best way.

Klíčová slova

úverový scoring, scoringový model, úverové riziko, úverová politika, logistická regresia, bodovanie klientov, retailové bankovníctvo

Keywords

credit scoring, scoring model, credit risk, loan policy, logistic regression, retail banking

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
• Vedoucí: Dana Forišková
• Oponent: Zbyněk Kocián

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance