Bc. Martina VRZALOVÁ

Master's thesis

Modely volatility

Models of Volatility
Abstract:
Tato práce se týká modelů volatility používaných zejména ve finanční oblasti. V první kapitole je uveden přehled základních pojmů. Dále je vysvětlen princip fungování modelů, odhad parametrů a tvorba předpovědí podmíněného rozptylu. Blíže jsou popsány vlastnosti a charakteristiky modelů ARCH a GARCH.V práci je obsažen také detailní popis postupu při výstavbě modelů, demonstrovaný na konkrétním příkladu …more
Abstract:
This thesis is about models of volatility, which are used especially in financial sphere. The first part of thesis contains an overview of elementary terms. Then is explained principle of volatility models working, parameter estimation and predicting future values of conditional variance. More detailed are described attributes and characteristics of ARCH and GARCH models.There is included detailed …more
 

Keywords

volatilita modely volatility finanční časové řady vysokofrekvenční časové řady podmíněná heteroskedasticita Portmanteau test Jarque-Bera test normality Dickey-Fullerův test ARCH test
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2012
Accessible from:: 14. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2013
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.

Citation record

Cite this text
The right form of listing the thesis as a source quoted

VRZALOVÁ, Martina. Modely volatility. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.12.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 14. 12. 2012 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Faculty of Science

Master programme / field:
Applied Mathematics / Applications of Mathematics in Economy

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 8o3mu6 8o3mu6/2
8/1/2013
Folders
Files
thesis 00164588-395747550.pdf
MARKLOVÁ, E.
17/8/2013

  • Co je jinak přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Co je jinak další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Co je jinak pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Co je nové vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Co je nové rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.

  • Co se chystá

    Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.