Optimizing Bond Portfolios Using Yield Curve Analysis – Erik Pitoňák
Erik Pitoňák
Master's thesis
Optimizing Bond Portfolios Using Yield Curve Analysis
Optimizing Bond Portfolios Using Yield Curve Analysis
Anotácia:
This diploma thesis examines optimization for a maximum Sharpe Ratio (SR) portfolio of Czech government bonds using principal component analysis (PCA) complemented with Monte Carlo simulation. The study begins by analyzing the term structure of interest rates, reviewing PCA's effectiveness in modeling term structures, and examining portfolio optimization strategies. In the empirical section, PCA is …viacAbstract:
This diploma thesis examines optimization for a maximum Sharpe Ratio (SR) portfolio of Czech government bonds using principal component analysis (PCA) complemented with Monte Carlo simulation. The study begins by analyzing the term structure of interest rates, reviewing PCA's effectiveness in modeling term structures, and examining portfolio optimization strategies. In the empirical section, PCA is …viac
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2024
Identifikátor:
https://vskp.vse.cz/eid/94214
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 2024
- Vedúci: Jiří Witzany
- Oponent: Martin Babušík
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/94214
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme:
Finance and Accounting
Práce na příbuzné téma
-
Identifying Risk Sources with Principal Component Analysis
Bogdan Romenskii -
Principal component analysis in Finance
Vojtěch Fučík -
Analysis of reading comprehension exercises
Katarína Hertelová -
Analyzing Risk Implications: Fixed Income's Impact on Derivative Pricing in the Bond Market
Nirav Bipinchandra Vyas -
Posouzení hedgingové strategie pomocí simulace Monte Carlo
Michaela Veličková -
Zhodnocení investic s využitím metody Monte Carlo v programu Lumina Analytica
Petr Gerold -
Design and assessment of performance of an optimal dividend portfolio
Viktor Kostin -
Portfolio modelling using the goals based investment approach
Theophilus Sakyiamah Atuah