Erik Pitoňák

Master's thesis

Optimizing Bond Portfolios Using Yield Curve Analysis

Optimizing Bond Portfolios Using Yield Curve Analysis
Anotácia:
This diploma thesis examines optimization for a maximum Sharpe Ratio (SR) portfolio of Czech government bonds using principal component analysis (PCA) complemented with Monte Carlo simulation. The study begins by analyzing the term structure of interest rates, reviewing PCA's effectiveness in modeling term structures, and examining portfolio optimization strategies. In the empirical section, PCA is …viac
Abstract:
This diploma thesis examines optimization for a maximum Sharpe Ratio (SR) portfolio of Czech government bonds using principal component analysis (PCA) complemented with Monte Carlo simulation. The study begins by analyzing the term structure of interest rates, reviewing PCA's effectiveness in modeling term structures, and examining portfolio optimization strategies. In the empirical section, PCA is …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2024
  • Vedúci: Jiří Witzany
  • Oponent: Martin Babušík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/94214