Bc. Simona Tarabová

Diplomová práce

Modely rizikovosti finančních aktiv a jejích determinant

Models of financial assets risk and its determinants
Abstract:
In this thesis we study volatility models and their application to time series of capital markets and macroeconomic factors of Czech Republic, Canada, Germany, USA and UK. In first chapters we deal with theory of stochastic discount factor models, that are often associated with the estimation of riskiness of assets, and definition of volatility itself. In the other half of the thesis, we apply a three …více
Abstract:
V tejto diplomovej práci sa zaoberáme modelmi volatility a ich aplikáciou na časové rady kapitálových trhov a makroekonomických faktorov Českej republiky, Kanady, Nemecka, USA a Veľkej Británie. V prvých kapitolách sa venujeme teórii stochastických diskontných faktorových modelov, ktoré sú často spojené s odhadmi rizikovosti aktív, a definícii volatility ako takej. V druhej polovici práce aplikujeme …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vratislav Pisca

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Finanční matematika

Práce na příbuzné téma