Zpět na vyhledávání

Gabriela Cielepová

Master's thesis

Zpětné testování modelů pro odhad rizika na bázi Value at Risk

Back testing of Value at Risk-based risk estimation models
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá tržním rizikem obchodních bank. Po teoretické stránce je představena metodologie VaR, přičemž důraz se klade na tři základní metody výpočty VaR: historická simulace, metoda variance-kovariance a simulace Monte Carlo, která je použita v praktické části. Další část je věnována jednotlivým metodám zpětného testování, jako jsou Kupiecův nepodmíněný test, Christoffersonův …more
Abstract:
This thesis is focused on market risk of commercial banks. In the theoretical part, the VaR methodology is presented with emphasis on three basic methods of VaR calculation: historical simulation, variance-covariance method and Monte Carlo simulation, which is used in the practical part. Another section is devoted to individual methods of backtesting, such as Kupiec unconditional test, Christofferson …more
 

Keywords

Basel II Value at Risk stochastické procesy historická simulace metoda variance-kovariance simulace Monte Carlo zpětné testování – backtesting.

Keywords

Basel II Value at Risk stochastic processes historical simulation variance-covariance method Monte Carlo simulation backtesting.
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/85271

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2011
  • Supervisor: Tomáš Tichý
  • Reader: Petr Gapko

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava