Iva Marková

Diplomová práce

Oceňování opcí pomocí simulačních metod

Anotace:
Obsahem této práce je popis problematiky opcí. Stěžejním cílem této práce je získat reálný odhad hodnoty opce. K ocenění opcí bude použit základní Black-Scholesův model, který bude rozvinut o vliv dividend. Oceňování je založené na mnohokrát opakované předpovědi budoucí hodnoty podkladové akcie. Tato metoda se pokouší napodobit skutečnou situaci pomocí numerické simulace Monte Carlo.
 

Klíčová slova

oceňování Black-Scholes simulace put call opce
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2007
Identifikátor: http://www.vse.cz/vskp/eid/3820

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2007
  • Vedoucí: Martin Dlouhý
  • Oponent: Martina Kuncová

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/3820

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.