Statistical arbitrage in cryptocurrency market – Ruslan Rozbeiko
Ruslan Rozbeiko
Bachelor's thesis
Statistical arbitrage in cryptocurrency market
Statistická arbitráž na trhu kryptoměn
Abstract:
Hlavním cílem bakalářské práce je aplikace strategie statistické arbitráže – párové obchodování na trhu kryptoměn. Tato práce představuje teorii statistické arbitráže a párového obchodování. Analyzuje se historie a současný stav trhu kryptoměn s popisem vybraných kryptoměn, jejich historie a technologie fungování. Pro párové obchodování jsou analyzovány 3 metody: Engle-Grangerova 2 kroková metoda, …moreAbstract:
The main purpose of the bachelor thesis is focused on applying statistical arbitrage strategy – pairs trading on cryptocurrency market. This work introduces theory behind statistical arbitrage and pairs trading. History and current state of cryptocurrency market is analysed with future description of selected cryptocurrencies, their history and underlying technology. For pairs trading 3 methods are …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 2. 2019
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/77731
Thesis defence
- Date of defence: 19. 6. 2019
- Supervisor: Jiří Málek
- Reader: David Chval
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/77731
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
Verification of profitability of statistical arbitrage on the US stock market
Jan Kamenský -
Statistical Arbitrage in Algorithmic Trading of US Bonds
Jana Juhászová -
Statistická arbitráž na bázi spreadů On the Run a Off the Run dluhopisů
Marek Novotný -
Metody arbitráže na vybraných trzích kryptoměn
Enriko Fischer -
Statistické arbitráže na akciových trzích
David Hanel -
Párové obchodování akcií
Michal Špicar -
Párová arbitráž na vybraných trzích
Pavel Asmus -
Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis
Matěj Drahokoupil