Statistical arbitrage in cryptocurrency market – Ruslan Rozbeiko
Ruslan Rozbeiko
Bakalářská práce
Statistical arbitrage in cryptocurrency market
Statistická arbitráž na trhu kryptoměn
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce je aplikace strategie statistické arbitráže – párové obchodování na trhu kryptoměn. Tato práce představuje teorii statistické arbitráže a párového obchodování. Analyzuje se historie a současný stav trhu kryptoměn s popisem vybraných kryptoměn, jejich historie a technologie fungování. Pro párové obchodování jsou analyzovány 3 metody: Engle-Grangerova 2 kroková metoda, …víceAbstract:
The main purpose of the bachelor thesis is focused on applying statistical arbitrage strategy – pairs trading on cryptocurrency market. This work introduces theory behind statistical arbitrage and pairs trading. History and current state of cryptocurrency market is analysed with future description of selected cryptocurrencies, their history and underlying technology. For pairs trading 3 methods are …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2019
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/77731
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
- Vedoucí: Jiří Málek
- Oponent: David Chval
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/77731
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Verification of profitability of statistical arbitrage on the US stock market
Jan Kamenský -
Statistical Arbitrage in Algorithmic Trading of US Bonds
Jana Juhászová -
Statistická arbitráž na bázi spreadů On the Run a Off the Run dluhopisů
Marek Novotný -
Metody arbitráže na vybraných trzích kryptoměn
Enriko Fischer -
Statistické arbitráže na akciových trzích
David Hanel -
Párové obchodování akcií
Michal Špicar -
Párová arbitráž na vybraných trzích
Pavel Asmus -
Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis
Matěj Drahokoupil