Výstavba lineárnych stochastických modelov časových radov triedy SARIMA – automatizovaný postup

Peter Trcka

Master's thesis

Výstavba lineárních stochastických modelů časových řad třídy SARIMA – automatizovaný postup

Abstract:

Tato práce se zabývá tvorbou automatické procedury volby modelu tříd ARIMA a SARIMA podle Box-Jenkinsové metodologie. V této souvislosti se dále zaobírá testováním síly testů jednotkových kořenů a analýzou aplikování informačních kritérií při volbě modelu. Cílem této práce je vytvořit aplikaci v prostředí R, která dokáže automaticky zvolit model generujícího procesu časové řady. Procedura je ověřená na základě simulační studie. V Práci je zkoumaný účinek hodnot parametrů generujících procesorů modelu ARMA (1.1) na jeho volbu a sílu KPSS testu, rozšířeného Dickey-Fullerovo a Phillips-Peronovo testu jednotkových kořenů.

Abstract:

This work concerns the creation of automatized procedure of ARIMA and SARIMA class model choice according to Box-Jenkins methodology and in this connection, also deals with force testing of unit roots and analysis of applying of informatics criteria when choosing a model. The goal of this work is to create an application in the environment R that can automatically choose a model of time array generating process. The procedure is verified by a simulation study. In this work an effect of values of generating ARMA (1,1) model processes parameters is examined, for his choice and power of KPSS test, augmented Dickey-Fuller and Phillips-Peron test of unit roots.

Abstract:

Táto práca sa zaoberá tvorbou automatickej procedúry voľby modelu tried ARIMA a SARIMA podľa Box-Jenkinsovej metodológie, v tejto súvislosti sa ďalej zoberá testovaním sily testov jednotkových koreňov a analýzou aplikovania informačných kritérií pri voľbe modelu. Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu v prostredí R, ktorá dokáže automaticky zvoliť model generujúceho procesu časovej rady. Procedúra je overená na základe simulačnej štúdie. V práci je skúmaný účinok hodnôt parametrov generujúcich procesov modelu ARMA(1,1) na jeho voľbu a silu KPSS testu, rozšíreného Dickey-Fulleroveho a Phillips-Peronového testu jednotkových koreňov.

Keywords

R, SARIMA, Box-Jeninsova metodologie, automatizace, testy jednotkových kořenů, ARIMA

Keywords

SARIMA, R, unit root tests, ARIMA, Box-Jenkins methodology, automatization

Keywords

testy jednotkový koreňov, R, SARIMA, Box-Jenkinsova metodológia, ARIMA, automatizácia

Language used: Slovak

Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 3. 2015

Thesis defence

• Date of defence: 9. 6. 2015
• Supervisor: Josef Arlt
• Reader: Richard Hindls

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statisticko-pojistné inženýrství