Matematické modely pro měření tržních rizik – Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA
Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA
Disertační práce
Matematické modely pro měření tržních rizik
Mathematical Models for Market Risk Measurement
Anotace:
Tržní riziko je definováno jako riziko změny tržní ceny pozic plynoucích ze změn úrokových sazeb, měnových kurzů, cen akcií a cen komodit. Z pohledu aplikace matematických modelů je v rámci procesu řízení tržních rizik klíčová především fáze zahrnující měření rizik. Za účelem měření tržních rizik využívají finanční instituce řadu vysoce sofistikovaných matematických metod. V souladu s existujícími …víceAbstract:
Market risk refers to the risk of losses due to changes in interest rates, foreign-exchange rates, equity prices and commodity prices. From the mathematical models application perspective, the phase of risk measurement is crucial in the market risk management process. To market risk measurement, financial institutions deploy a number of highly sophisticated mathematical and statistical techniques. …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2018
Identifikátor:
https://is.vsfs.cz/th/dm8jo/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 26. 6. 2018
- Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.
- Oponent: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D., doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správníVysoká škola finanční a správní
Doktorský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Kopule: modelování závislostí
Tomáš Pospíšil -
Využití kopul při modelování nelineárních forem závislosti mezi náhodnými veličinami
Karolína Schaffartziková -
Aplikace teorie extrémních hodnot a kopul pro modelování operačního rizika pojišťovny
Jiří Koudelka -
Modelování závislostí mezi rizikovými faktory v simulaci Monte Carlo
Barbora SEDLÁČKOVÁ -
Modelování rychlosti vozidla v závislosti na charakteristikách převodových poměrů
Jakub Angelovič -
Modelování závislostí proměnných pomocí kopul
Kateřina ZELINKOVÁ -
Počítačové modelování průběhu závislosti na metamfetaminu: recidiva toxikomanů po výstupu z léčebného zařízení
Čeněk Šašinka -
Matematické modelování zpracování odpodních tuků na bioplyn
Samuel Emebu