Modelování závislostí mezi rizikovými faktory v simulaci Monte Carlo

Bc. Barbora SEDLÁČKOVÁ

Diplomová práce

Modelling of dependencies between risk factors in Monte Carlo simulations

Anotace:

Tato diplomová práce se zabývá modelováním závislostí mezi rizikovými faktory v simulaci Monte Carlo. V první části této práce je představena problematika simulace Monte Carlo. Další část je věnována metodám pro modelování závislostí mezi rizikovými faktory. Je v ní popsáno modelování korelací, a to pomocí Spearmanova korelačního koeficientu pořadové korelace a pomocí kopulí, dále obálková metoda a alternativní přístupy k modelování závislostí. V poslední části práce jsou jednotlivé metody ilustrovány na numerických příkladech.

Abstract:

This thesis deals with the modelling of dependencies between risk factors in Monte Carlo simulations. The first part of the thesis concentrates on the problem of Monte Carlo simulations. The next part is dedicated to methods for modelling of dependencies between risk factors. There are described modelling of correlations, namely by Spearman's rank order correlation coefficient and by copulas, further the envelope method and the alternative approaches for modelling dependencies. The last part of the thesis is focused on illustration of these methods on the numerical examples.

Klíčová slova

simulace Monte Carlo, analýza rizika, rizikové faktory, závislost, korelace, Spearmanův koeficient pořadové korelace, kopuly, rozdělení pravděpodobnosti, obálková metoda

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii