Analýza modelu pro ocenění rizika při upisování pojistných smluv v oblasti velkých rizik

Bc. Dagmar MARTINKOVÁ

Diplomová práce

Analysis of the model for valuation of underwriting of insurance policies in the area of big risks

Anotace:

V prvej časti diplomovej práci sme si vysvetlili vybrané pojmy z teórie pravdepodobnosti a poisťovníctva. Venovali sme sa hlavne priemyselným rizikám, ktoré skúma vytvorený model, problematike solventnosti poisťovní, riešenej v aktuálne platnej smernici EÚ Solvency I a jej úprave v podobe plánovanej smernici Solvency II. V druhej časti sme predstavili matematický model pre oceňovanie rizika pri upisovaní poistných zmlúv v oblasti veľkých rizík. a navrhli sme cestu riešenia jedného z čiastočných problémov vytvoreného modelu. Zamerali sme sa na hľadanie spôsobu, ako testovať správnosť zvolenej cenovej politiky upisovateľov z hľadiska požadovaného očakávaného zhodnotení a nákladov na kapitál.

Abstract:

In the first part of the thesis, basic notions of probability theory are recall and the insurance sector is introduced. We focus on the problem of insurance policies in the area of big risks and on the Solvency II methodology. In the second part, a model for valuation of a risk adjusted capital of insurance policies in the area of big risks is described. Finally, a model for testing the correctness of the pricing strategy of underwriters from the point of view of the expected return of equity and the cost of a capital is developed.

Klíčová slova

poisťovníctvo, poisťovanie veľkých rizík, Solvency II, simulácia Monte Carlo, Bootstrap, MS Excel, VBA, ROE, upisovateľ

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013

Zveřejnit od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 22. 5. 2013
• Vedoucí: RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii