Rating, trh ratingu a úvěrové riziko

Marek Ďurovec

Diplomová práce

Rating, rating market and credit risk

Anotace:

V posledních letech dochází ke zvyšování zájmu firem o řízení svých podnikatelských rizik. V řízení rizik vidí nástroj, který jim může pomoct dosáhnout svých cílů bez ohrožení zájmů svých akcionářů. Tato práce se zabývá speciálním produktem - úvěrovým ratigem, který představuje komplexní nástroj vyjadřující úvěrové riziko hodnocených subjektů. V práci je popsáno měření úvěrového rizika a vývoj trhu ratingu od jeho počátků po dnešek. Dále je rating popsán z hlediska jeho charakteru, nabídky a poptávky. V souvislosti s novým doporučením Basilejského výboru pro bankovní dohled, známým jako Basel II se práce věnuje ratingu jako regulatornímu nástroji. První ze tří pilířů tohoto konceptu - minimální kapitálové požadavky, je velice zajímavý pro ratingové agentury, protože doporučuje bankám postupujícím podle tzv. standardizovaného přístupu používat rating při měření úvěrového rizika. Poslední část práce se věnuje významu Basel II pro ratingové agentury a některým cyklickým aspektům ratingu.

Klíčová slova

Basel II, default, úvěrové riziko, ratingové agentury, rating

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 8. 2. 2007
• Vedoucí: Jiří Málek
• Oponent: Karel Janda

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance