Stabilizace odhadu kovarianční matice pro Markowitzův model portfolia – Bc. Šárka KOPOVÁ
Bc. Šárka KOPOVÁ
Master's thesis
Stabilizace odhadu kovarianční matice pro Markowitzův model portfolia
Stabilization of the estimation of the covariance matrix for the Markowitz portfolio theory
Abstract:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na analýzu stability odhadu kovarianční matice. Odhad kovarianční matice je následně využit v modelu optimálního portfolia v Markowitzově smyslu. Největší důraz byl kladen na to, jak dlouhou časovou řadu zvolit pro odhad kovarianční matice a zda má významný vliv délka historie, ze které je kovarianční matice odhadována, na investici do příslušných aktiv. Analýza …moreAbstract:
This magister thesis is focused on analysis of stability of covariance matrix estimation. The estimate of covariance matrix is then used in the optimal portfolio model in the Markowitz sense. The greatest emphasis was put on it, how long to take the time series for the covariance matrix estimate and whether the length of history, from which the covariance matrix is estimated, has a significant impact …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999
Thesis defence
- Supervisor: RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
KOPOVÁ, Šárka. \textit{Stabilizace odhadu kovarianční matice pro Markowitzův model portfolia}. Online. Master's thesis. Plzeň: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences. 2019. Available from: https://theses.cz/id/9f5yno/.
The right form of listing the thesis as a source quoted
KOPOVÁ, Šárka. Stabilizace odhadu kovarianční matice pro Markowitzův model portfolia. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd
Full text of thesis
Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných vědVázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/
University of West Bohemia
Faculty of Applied SciencesMaster programme / field:
Mathematics / Mathematics for Business Studies
Theses on a related topic
-
Riziko, jeho podstata a význam v řízení projektu
Oto Svoboda -
Kreditné riziko podľa regulácie Basel III
Igor Senaj -
Operační riziko komerční pojišťovny
Věra Kuběnová -
Stanovení optimálních vah portfolia cenných papírů
Lukáš Pejchal