Zpět na vyhledávání

Mgr. Kamil Babula

Master's thesis

Modelování volatility na finančních trzích

Modelling volatility in financial markets
Abstract:
Ve své práci se zabývám modely finanční volatility. Představuji celou plejádu modelů volatility, od prvních modelů historické volatility, přes hodně používaný model GARCH až po složité modely využívající Markovské řetězce. Další část pojednává o vytváření a porovnávání predikcí volatility. V praktické části odhaduji modely GARCH, GJR a EGARCH a porovnávám jejich predikční vlastnosti.
Abstract:
In my thesis I deal with models of financial volatility. I introduce a plethora of models of volatility, since the first models of historical volatility over much used GARCH model to complex models using Markov chains. The next section discusses the creation and comparison of predictions of models of volatility. In a practical part of thesis I estimate the GARCH, GJR and EGARCH models and compare their …more
 

Keywords

volatilita finančních dat GARCH model EGARCH model GJR model predikce volatility porovnávání predikcí
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2011
Identifier: https://is.muni.cz/th/oszy9/

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2011
  • Supervisor: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petr Červinek

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Finance and Accounting / Finance

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.
All theses