Modelování a měření operačního rizika v pojišťovnictví

Bc. Veronika Bednářová

Master's thesis

Operational risk modelling and assessment in insurance

Anotácia:

Předmětem diplomové práce „Modelování a měření operačního rizika v pojišťovnictví“ je hodnocení možných metod měření a modelování rizika pro operační ztráty komerčních pojišťoven. První část práce se zabývá teoretickými východisky pro měření a modelování rizika a představuje jednotlivé možné metody vhodné pro použití v oblasti operačních ztrát. V druhé části práce je nejvhodnější metoda modelování operačního rizika aplikována na reálná data, získaná od dvou nejmenovaných pojišťoven. Závěr práce pak hodnotí jednotlivé metody a vhodnost jejich použití.

Abstract:

The subject of the thesis „Operational risk modelling and assessment in insurance“ is the evaluation of possible methods of measurement and risk modelling for operational losses of commercial insurance companies. The first part of the thesis deals with the theoretical bases for risk measurement and modelling and represents individual possible methods suitable for use in the area of operational losses. In the second part of the thesis, the most appropriate method of operational risk modelling is applied to real data obtained from two unnamed insurance companies. The conclusion of the thesis then evaluates the individual methods and the suitability of their use.

Kľúčové slová

operační riziko, operační ztráta, rozdělení četností a závažnosti, hodnota v riziku, přístup rozdělení ztrát, maximálně možná ztráta, časová agregace, řízení rizik, operational risk, operational loss, frequency and severity distribution, value at risk, loss distribution approach, maximum possible loss, time aggregation, risk management

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
• Vedúci: Oleg Deev
• Oponent: doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Finance and Accounting / Finance