Využití předstihových indikátorů pro predikci recese v USA

Bc. Tomáš Marušík

Diplomová práce

Utilization of Leading Indicators for a Prediction of a Recession in the USA

Anotace:

Diplomová práce se zabývá konstrukcí indexu, který má za úkol odhalit přicházející budoucí recese v USA. Navržený index je souhrnem indikátorů včasného varování a předstihových indikátorů, které v kontextu minulých recesí jsou validní z pohledu struktury, hybnosti, změny a včasnosti varování. Jednotlivé vytypované ukazatele jsou nejprve individuálně posuzovány za účelem tvorby podmínek a kontrolního systému založeného na úrovních od nejlepšího stavu po nejhorší. V práci je také vyvozeno, jak na základě indikace varovného signálu indexu ochránit a řídit portfolio, či potenciálně na dané přicházející recesi profitovat.

Abstract:

This thesis deals with constructing an index that aims to reveal the upcoming future recession in the USA. The proposed index combines early warning and leading indicators, which are valid in terms of structure, momentum, variance, and early warning ability in the context of past recessions. These selected indicators are firstly assessed individually to create conditions and an evaluation system based on levels from the best to the worst. Based on the proposed evaluation system, it is also deduced how to protect and manage the investment portfolio relying on the index warning signals, or potentially profit from the upcoming recession.

Klíčová slova

krize, recese, předstihové indikátory, indikátory včasného varování, predikce, hospodářský cyklus

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Jana Přílučíková, Ph.D.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance