Analýza vývoje akciových, komoditních a měnových trhů

Naděžda Ročková

Diplomová práce

Analysis of the development of the stock, commodity and forex markets

Anotace:

Tato diplomová práce se zabývá korelační, regresní a VAR analýzou nejvýznamnějších vztahů mezi trhy, jež jsou známy v ekonomice. V první kapitole je nejprve popsána obecná charakteristika akciových, komoditních a měnových trhů. V rámci druhé kapitoly je pak věnována pozornost nejvýznamnějším vztahům mezi trhy, jsou zde vztahy popsány a vysvětleny kauzality. Poslední kapitola se zabývá korelační, regresní a VAR analýzou, jež zkoumají, zda opravdu mezi danými veličinami existuje popsaný vztah či nikoli. V závěru je pak vyhodnoceno, které vztahy jsou pomocí analýz potvrzeny a které nikoliv.

Abstract:

This diploma thesis deals with correlation, regression and VAR analysis of the most common relationships that exist on the market. The first chapter describes general characteristics of the stock, commodity and forex markets. In the second chapter attention is paid to the most significant relationships between the markets, there is the relationship described there and also the reason behind it. The last chapter deals with corraletion, regression and VAR analysis which examines the relationships described. In conclusion is evaluation if the relationships were validated by the analysis or not.

Klíčová slova

korelační analýza, regresní analýza, VAR analýza, akciový trh, komoditní trh, měnový trh

Keywords

commodity market, forex market, regression analysis, stock market, correlation analysis, VAR analysis

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
• Vedoucí: Jitka Veselá
• Oponent: Jiří Panoš

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví