Programový nástroj pro volbu optimálního portfolia

Bc. Josef PAVELEC

Diplomová práce

A programming tool for finding the optimal portfolio

Anotace:

Cílem této práce je vytvoření programového nástroje pro uživatele ? investora, kterému bude pomáhat s rozhodováním o nákupech a prodejích akcií na kapitálovém trhu. Matematickým problémem je zde navržení optimální skladby portfolia. Vytvořený program je schopen automaticky stahovat a aktualizovat data z internetu a na základě těchto historických dat doporučuje následující kroky investorovi (nákup či prodej aktiva). Součástí řešení je také simulační prostředí pro ověření těchto investic na reálných datech (včetně zohlednění burzovních poplatků a daně). Při optimalizaci je využito Markowitzova efektivního portfolia. Práce je orientována jak na technickou stránku problému, tak na uživatelsky příjemné a jednoduché ovládání programu. Za tímto účelem je také program zdokumentován tak, aby se s ním nový uživatel naučil aktivně pracovat.

Abstract:

The aim of this diploma thesis is to create a programming tool for user - investor. This tool should help the investor with his decisions at the stock exchange. The mathematical problem is to assemble the optimal portfolio. This program is able to download and update the data automatically from the internet. Based on these data (stock rates) the program recommends the~next steps to the investor (buying or selling a share). One part of~the~solution is the simulation interface for validating the test investments on real data (including stock exchange fees and taxes). The main optimalization is based on Markowitz portfolio theory. This thesis is oriented on the technical part of this problem but also on~the~user comfortable interface. To support user's convenience there is also \newline a user's manual.

Klíčová slova

Optimální portfolio, efektivní portfolio v Markowitzově smyslu, GUI Matlab, Kapitálový trh, Investice

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Finanční informatika a statistika