Zpět na vyhledávání

Bc. Hana Danešová

Master's thesis

Metody hedgingu opčního portfolia

Hedging methods of the option portfolio
Abstract:
Předmětem této diplomové práce jsou metody hedgingu (jištění) opčního portfolia. Začátek práce je věnován úvodu do teorie opcí. Následuje část věnovaná Black-Scholesovu modelu včetně popisu opčních charakteristik. Druhá část práce se věnuje jednotlivým jistících strategiím a následuje aplikace těchto strategií na příklady s reálnými daty.
Abstract:
The main topic of this thesis is hedging methods of the option portfolio. Basics of option theory are described in the first part. The following part describes Black Scholes model including the description of option characteristics. The second part is focused on hedging strategies and then these strategies are demonstrated on examples with real data.
 

Keywords

opce oceňování opcí Black-Scolesuv model delta hedging zajištění
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2017
Identifier: https://is.vsfs.cz/th/sutwe/

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Jiří Vataha
  • Reader: doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní
Složka Reference to the local database directory of the institution