Primeranosť kapitálu českých bánk v kontexte makroprudencionálnej politiky

Adam Janoušek

Master's thesis

Přiměřenost kapitálu českých bank v kontextu makroobezřetnostní politiky

Abstract:

Tématem diplomové práce je kapitálová přiměřenost českých bank v kontextu makroobezřetnostní politiky. Cílem diplomové práce je kvantitativní a kvalitativní analýza kapitálových poměrů českého bankovního sektoru, v kontextu pravidel regulace kapitálu Basel III a CRD IV. Práce za zvolené období analyzuje vývoj kapitálové struktury českého bankovního sektoru jako celku a také za jednotlivé segmenty bank. Kromě změny objemu samotného kapitálu se práce zaměřuje také na determinanty, které změnu kapitálu ovlivnili. Odolnost bankovního sektoru vůči nepříznivému vývoji finančního systému je analyzována prostřednictvím zátěžových testů České národní banky.

Abstract:

The theme of this diploma thesis is the capital adequacy of Czech banks in the context of macro-prudential policy. The aim of this diploma thesis is quantitative and qualitative analysis of the capital ratios of the Czech banking sector in the context of Basel III and CRD IV capital regulation. The work for the selected period analyzes the development of the capital structure of the Czech banking sector as a whole and for individual segments of banks. The work also focuses on the determinants that influenced the capital changes in addition to the change in the volume of capital itself. The resistance of the banking sector to the unfavorable development of the financial system is analyzed through the stress tests of the Czech National Bank.

Abstract:

Témou diplomovej práce je kapitálová primeranosť českých bánk v kontexte makroprudencionálnej politiky. Cieľom diplomovej práce je kvantitatívna a kvalitatívna analýza kapitálových pomerov českého bankového sektoru, v kontexte pravidiel regulácie kapitálu Basel III a CRD IV. Práca za zvolené obdobie analyzuje vývoj kapitálovej štruktúry českého bankového sektora ako celku a aj za jednotlivé segmenty bánk. Okrem zmeny objemu samotného kapitálu sa práca zameriava aj na determinanty, ktoré zmenu v kapitály ovplyvnili. Odolnosť bankového sektora voči nepriaznivému vývoju finančného systému je analyzovaná prostredníctvom záťažových testov Českej národnej banky.

Keywords

regulace kapitálu, kapitálové poměry, Basel III, NSFR, LCR, proticyklická rezerva, makroobezřetnostní politika, CRD IV

Keywords

CRD IV, macropdrudential policy, NSFR, regulation of capital, Basel III, countercyclical capital buffer, LCR, capital ratios

Keywords

regulácia kapitálu, LCR, proticyklická rezerva, makroprudencionálna politika, CRD IV, NSFR, kapitálové pomery, Basel III

Language used: Slovak

Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2015

Thesis defence

• Date of defence: 22. 6. 2017
• Supervisor: Karel Brůna
• Reader: Kristine Gevorgyan

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví