Karolína Schaffartziková

Diplomová práce

Využití kopul při modelování nelineárních forem závislosti mezi náhodnými veličinami

Using copulas in modeling nonlinear forms of dependence between random variables
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou kopul a jejich praktickým využitím v oblasti finančních i nefinančních dat. Kopuly jsou flexibilním nástrojem pro popis vícerozměrného sdruženého pravděpodobnostního rozdělení umožňující modelovat různé formy lineárních i nelineárních závislostních struktur. Jsou představeny a graficky porovnány hlavní třídy kopul se záměrem zdůraznění jejich charakteristických …více
Abstract:
Diploma thesis deals with theory of copulas and their practical use in the field of financial and non-financial data. Copula is a flexible tool for modeling multivariate joint probability distributions focusing on diverse forms of linear and nonlinear dependency structures. The main copula families are presented and graphically compared with the intention to emphasize their characteristic features …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Miroslav Plašil
  • Oponent: Milan Bašta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79753