Zpět na vyhledávání

Meiyan Qu

Master's thesis

Portfolio Optimization with Application in Python

Portfolio Optimization with Application in Python
Abstract:
Optimalizace portfolia je proces výběru nejlepšího portfolia ze všech uvažovaných portfolií. Cílem této práce je porovnat výkonnost různých modelů portfolií. Jako datový vzorek pro tuto práci jsme vybrali 30 akcií z internetových stránek Yahoo Finance na základě indexu DAX 30. Na základě požadavku na velikost vzorku jsme vybrali týdenní upravené závěrečné ceny z let 2011 až 2020. Jako výpočetní nástroj …more
Abstract:
Portfolio optimization is the process of selecting the best portfolio from all the portfolios to be considered. The goal of this thesis is to compare the performance of different models of portfolios. We have selected 30 stocks from the Yahoo website based on the DAX 30 index as our research sample for this thesis. Based on the sample size requirement, we have selected weekly adjusted closing prices …more
 

Keywords

optimalizace portfolia Python naivní strategie Black-Littermanův model

Keywords

portfolio optimization Python naive strategy Black-Litterman model
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2022
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/146726

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 8. 2022
  • Supervisor: Aleš Kresta
  • Reader: Tomáš Tichý

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava