Posouzení dopadu zátěžových testů u vybraných akciových portfolií – Jana Vinckerová
Jana Vinckerová
Diplomová práce
Posouzení dopadu zátěžových testů u vybraných akciových portfolií
Evaluation of Stresstesting for Selected Stock Portfolios
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje zátěžovým testům a jejich dopadu na optimalizované akciové portfolio. Celá práce se včetně úvodu a závěru skládá z pěti kapitol, kde v druhé kapitole je stručně popsaná charakteristika investování na finančních trzích. Třetí kapitola se zaměřuje na metodický popis sestavení portfolii dle tzv. mean-variance modelu podle Markowitze a tzv. mean-CVaR modelu, který odstraňuje …víceAbstract:
The thesis deals with stress tests and their impact on the optimized equity portfolio. The whole thesis including the introduction and conclusion, consists of five chapters, where the second chapter briefly describes the characteristics of investing in financial markets. The third chapter focuses on the methodological description of the portfolio building according to the so-called mean-variance model …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021
Identifikátor:
http://hdl.handle.net/10084/145486
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 31. 8. 2021
- Vedoucí: Tomáš Tichý
- Oponent: Aleš Kresta
Citační záznam
Citace dle ISO 690:
VINCKEROVÁ, Jana. \textit{Posouzení dopadu zátěžových testů u vybraných akciových portfolií}. Online. Diplomová práce. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta. 2021. Dostupné z: https://theses.cz/id/augpqg/.
Plný text práce
Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita OstravaVŠB – Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakultaMagisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Application of Python in Portfolio Optimization
Yize Li -
Portfolio Optimization in R
Daizhou Xian -
Dynamic Portfolio Optimization During Economic Recession
Matúš Porázik -
Portfolio Optimization with Application in Python
Meiyan Qu -
Portfolio Optimization at Hong Kong Stock Exchange
Jialei Xiong -
Verification on the Performance of Classical and Modern Portfolio Optimization Models
Anlan Wang -
Portfolio optimization with quantitative and newspaper sentiment analysis
Nam Hoang -
Praktické ověření spolehlivosti některých modelů optimalizace portfolia
Lucie Heczková