Metody testování stability parametrů ekonometrických modelů v klasickém a bayesovském pojetí – Bc. Michal Kováčik
Bc. Michal Kováčik
Diplomová práce
Metody testování stability parametrů ekonometrických modelů v klasickém a bayesovském pojetí
Testing stability of the parameters in econometric models: Classical and Bayesian approaches
Abstract:
This paper is devoted to the issue of parameter instability in time series models. We discuss the possibility of estimating the structural changes of two different approaches-classical and Bayesian. We provide an overview of the research in the context of both approaches and then apply some of the methods to test for structural changes in selected models of financial assets.Abstract:
V této práci se věnujeme problematice nestability parametrů modelů časových řad. Rozebíráme možnosti odhadu strukturálních změn z dvou různých přístupů-klasického a bayesovského. Přinášíme přehled výzkumných prací v rámci obou těchto přístupů a následně některé metody aplikujeme na testování strukturálních změn na vybraných modelech finančních aktiv.
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/ts9gs/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
- Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
- Oponent: Ing. Adam Pápai, Ph.D.
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasarykova univerzita
Přírodovědecká fakultaMagisterský studijní program / obor:
Matematika / Finanční matematika
Práce na příbuzné téma
-
Klasické a bayesovské přístupy k identifikaci strukturálních zlomů
Kateřina Onderková