Metody testování stability parametrů ekonometrických modelů v klasickém a bayesovském pojetí

Bc. Michal Kováčik

Diplomová práce

Testing stability of the parameters in econometric models: Classical and Bayesian approaches

Abstract:

This paper is devoted to the issue of parameter instability in time series models. We discuss the possibility of estimating the structural changes of two different approaches-classical and Bayesian. We provide an overview of the research in the context of both approaches and then apply some of the methods to test for structural changes in selected models of financial assets.

Abstract:

V této práci se věnujeme problematice nestability parametrů modelů časových řad. Rozebíráme možnosti odhadu strukturálních změn z dvou různých přístupů-klasického a bayesovského. Přinášíme přehled výzkumných prací v rámci obou těchto přístupů a následně některé metody aplikujeme na testování strukturálních změn na vybraných modelech finančních aktiv.

Klíčová slova

strukturální zlom, stabilita parametrů, volatilita, Bayes, CUSUM, GARCH, Chow, MCMC, structural break, parameter stability, volatility

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
• Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
• Oponent: Ing. Adam Pápai, Ph.D.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Finanční matematika