Simulační platforma pro analýzu finančních trhů

Robert Saniga

Master's thesis

Simulation Platform for Financial Markets Analysis

Anotácia:

Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat platformu pro simulaci a analýzu obchodování na akciových trzích. Platforma je pojata jako multiagentní systém, ve kterém hlavní části akciového trhu tvoří autonomní agenti komunikující mezi sebou pomocí obchodních příkazů a událostí. Agent typu obchodník vytváří na základě zvolených obchodních strategií jednotlivé obchodní příkazy a následně je posílá prostřednictvím obchodní brány do trhu. Trh po vyhodnocení příkazu vytváří odpovídající obchodní události. Z obchodních událostí jsou počítány základní statistiky, které obchodník může dále využít pro svůj Money-management. Všechny obchodní příkazy a události platformy jsou monitorovány a ukládány pro pozdější analýzu. Cílem práce je rovněž měření výkonnosti takového řešení a jeho vyhodnocení.

Abstract:

The aim of this thesis is to design and implement a platform for simulation and analysis of trading on the stock markets. The platform is designed as a multi-agent system in which the major part of the stock market consists of autonomous agents communicating between themselves by trading orders and events. Agent type Trader forms individual trading orders based on the selected trading strategies and then sends them through a market gateway to the market. Market after evaluating the order creates corresponding market events. Based on market events are counted basic statistics that the trader may use further for Money-management. All trading orders and platform events are monitored and stored for later analysis. The aim is to also measure the performance of such a solution and its evaluation.

Kľúčové slová

Simulační platforma, akciové trhy, akcie, matematický model akcie, Order Book, multiagentní systémy, Order Matching Engine, ZMQ, Protocol Buffers, Java

Keywords

Simulation platform, Stock Markets, Share, Mathematical Model of Stock, Order Book, Multi-agent systems, Order Matching Engine, ZMQ, Protocol Buffers, Java

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
• Vedúci: Lukáš Zaorálek
• Oponent: Pavel Krömer

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / odbor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika