Nam Hoang
Bakalářská práce
Realizovaná volatilita
Realized volatility
Anotace:
Tato bakalářská práce byla zaměřená na měření volatility finančních vysokofrekvenčních dat pomocí kvadratické variace intuitivním odhadem nazývaným realizovaná variance. Cílem bylo studovat a ukázat vliv mikrostrukturního šumu na estimátor ve vyšších frekvencích. Před samotnou studií odhadu byla nejdříve přiblížená teorie kvadratické variace a vlastnosti, které z ní dělají dobrý kvantifikátor volatility …víceAbstract:
Bachelor thesis was focused on measuring volatility of financial high-frequency data with quadratic variation which is intuitively estimated by realized variance. The objective of this thesis was to study and show influence of microstructure noise on estimator in higher sampling frequency. Before the estimator was studied the quadratic variation was formally introduced with its characteristics which …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2022
Identifikátor:
https://vskp.vse.cz/eid/86164
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 23. 6. 2022
- Vedoucí: Vladimír Holý
- Oponent: Petra Tomanová
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/86164
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie
Práce na příbuzné téma
-
Financial High-Frequency Data
Vladimír Holý -
Modely volatility v R
Hubert Vágner -
Studio Hrdinů a jeho divák, divák a jeho Studio Hrdinů
Tobiáš Waller -
Analysis of Decision Model and Notation tooling in the Visual Studio Code ecosystem
Marcel Mráz -
Representation of Mongols in the selected works of Inner Mongolia Film Studio
Ján Krška