Variance Gamma proces a jeho využití v modelu pro oceňování opcí – Jakub Drahokoupil
Jakub Drahokoupil
Master's thesis
Variance Gamma proces a jeho využití v modelu pro oceňování opcí
Variance Gamma process and his application in the option pricing model
Abstract:
Cílem této diplomové práce je použít Variance Gamma proces v modelu pro oceňování opcí a porovnat ho s nejznámějším a nejběžněji používaným modelem pro oceňování opcí, Black-Scholes modelem. Variance Gamma model je, na rozdíl od jednoparametrického Black-Scholesova modelu, modelem tříparametrickým. Tyto dva parametry, které jsou ve Variance Gamma modelu obsaženy navíc, slouží k modelování šikmosti …moreAbstract:
Aim of this diploma thesis is to use Variance Gamma process in the option pricing model and compare it with the well-known and most commonly used option pricing model, the Black-Scholes model. The Variance Gamma model is, in contrast to the one-parameter Black-Scholes model, a three-parameter model. In addition, these two parameters, which are included in the Variance Gamma model, serve to model the …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 9. 2019
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/80209
Thesis defence
- Date of defence: 4. 6. 2020
- Supervisor: Jiří Málek
- Reader: Jana Juhászová
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/80209
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
Rychlá Fourierova transformace a její využití při oceňování evropských spreadových opcí
Daniil Bladyko -
Implementation of Fast Fourier Transformation on Transport Triggered Architecture
Jakub Žádník -
Modely oceňování opcí
Duman Makishev -
Modely oceňování opcí
Lucie Vernerová -
Komparace spojitých a diskrétních modelů oceňování opcí v rámci vybraných finančních trhů
David Chval -
Komparace použitelnosti trinomických modelů k oceňování opcí pro dvě vybrané evropské burzy
Josef Beneš -
Rough modely frakcionální stochastické volatility
Jan MATAS -
Modely oceňování opcí se stochastickou volatilitou
Jiří Šigut