Modely oceňování opcí

Duman Makishev

Bakalářská práce

Option pricing models

Anotace:

ANOTACE Práce poskytuje ucelený přehled o opcích, včetně definice základních pojmů, věnuje se historickému vzniku a vývoji instrumentů dále popsán opční kontrakt a rozbor faktorů ovlivňujících cenu opce, diagramy zisku a ztráty základní přehled opcí. Cílem této práce je popis binomického a trinomického modelu oceňování opcí a následné použití těchto modelů pro ocenění na reálných příkladech. Významná část práce je věnována binomickému modelu oceňováni opce a konstrukce binomického stromu, s příklady z reálného trhu.

Abstract:

ANNOTATION The work provides a comprehensive overview of options, including the definition of basic concepts, discusses the historical origin and development of the instruments, describes the option contract and analysis of factors affecting the price of the option, profit and loss charts basic overview of options. The aim of this paper is to describe the binomial and trinomial option pricing models and then to apply these models to valuation using real-life examples. A significant part of the thesis is devoted to the binomial option pricing model and the construction of a binomial tree, with examples from the real market.

Klíčová slova

KLÍČOVÁ SLOVA Binomický model, trinomický model, binomický strom, trinomický strom, kupní opce, prodejní opce, americká opce, evropská opce, krátká pozice, dlouhá pozice, volatilita

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2024

Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Mgr. Libor Koudela, Ph.D.

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Finance / Finance