Řízení tržního rizika v bance - nové přístupy – Bc. Eliška Kvapilová
Bc. Eliška Kvapilová
Master's thesis
Řízení tržního rizika v bance - nové přístupy
Management of market risk in the bank - a new approaches
Abstract:
V této práci se pojednává o řízení tržních rizik, zvláště měnového rizika, druzích tržních rizik, jejich projevech, měření a souvislostech. Teoretická část se zabývá druhy finančních rizik a postupem jejich určení, analýzou a odhadem rizika, dále se soustřeďuje na tržní riziko, možnosti jeho měření a podrobně popisuje jednotlivé typy tržního rizika. Aplikační část nejprve mapuje vztahy mezi typy tržního …moreAbstract:
This work treates on the management of market risk in the bank, especially on currency risk management, on types of market risks, their displays, measuring, and connections. The teoretical part treates on finantional risks types, and the method how to identificate them, risk analyse, and risk estimation. Then there is described the marekt risk, possibilities how to measure it, and the individual types …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2010
Identifier:
https://is.vsfs.cz/th/vwzs9/
Thesis defence
- Date of defence: 15. 6. 2010
- Supervisor: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
- Reader: Ing. Miroslav Hrnčíř, DrSc.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správníUniversity of Finance and Administration
Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services
Theses on a related topic
-
CorporateMetrics Methodology Application for the Market Risk Quantification in the Multinational Company
Kexin Zhang -
CorporateMetrics Methodology Application for the Market Risk Quantification in the Coffeehouse Chain Company
Xiongting Li -
Housing market risk in the European Union
Rudolf Stepanyan -
Systemic Risk at the Mortgage Market: The new obstacle on the road towards own housing?
Jaroslav Kotrba -
Realised stochastic volatility in practice
Marek Vavruška -
CBOE Volatility Index VIX and the Volatility Premium Structure Analysis
Anastasiia Krol