Marek Kolman
Doctoral thesis
Pricing and modeling credit risk
Pricing and modeling credit risk
Abstract:
Disertační práce pokrývá širší spektrum témat v oblasti modelování kreditního rizika a to s důrazem na oceňování instrumentů, jejichž hodnota je od kreditního rizika odvozena. Práce je uvedena obecným rámcem oceňování finančních instrumentů na nějž navazují tři stěžejní části: modely hodnoty firmy, redukované modely a modely portfoliové, s případným dalším jemnějším členěním. Každá část obsahuje teoretický …moreAbstract:
The thesis covers a wide range of topics from the credit risk modeling with the emphasis put on pricing of the claims subject to the default risk. Starting with a separate general contingent claim pricing framework the key topics are classified into three fundamental parts: firm-value models, reduced-form models, portfolio problems, with a possible finer sub-classification. Every part provides a theoretical …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 2. 2017
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/53587
Thesis defence
- Date of defence: 15. 3. 2017
- Supervisor: Jiří Witzany
- Reader: Jan Kodera, Ladislav Lukáš
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/53587
Vysoká škola ekonomická v Praze
Doctoral programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
Matematické modely v teorii portfolia
Patrik Hadrbolec -
Riziko koncentrace úvěrového portfolia
Kateřina Malá -
Riziko koncentrace v modelování kreditního portfolia
Šárka Lupínková -
Riziko koncentrace v modelování kreditního portfolia
Šárka Lupínková -
Stanovení kreditního rizika pro portfolio finančních aktiv
Pavel Jandl -
Project of Managing Credit Risk of the Selected Portfolio of the Bank Risk Exposures by using the Methods of Basel III.
Galina Saenko -
Explainable Credit Risk Scoring in P2P Lending
Rishee Yadav -
Testing the performance of credit risk rating systems
Andrej Jankola