Zpět na vyhledávání

Bc. Jakub Kropáček

Master's thesis

Bayesovský přístup k modelování volatility na finančních trzích

Modelling volatility in financial markets: A Bayesian approach
Abstract:
Hlavním cílem diplomové práce "Byesovský přístup k modelování volatility na finančních trzích" je identifikovat volatilitu na vybraném finančním trhu za využití bayesovských přístupů k modelování volatility. V první části práce jsou představeny základní poznatky z oblasti finanční volatility a jejího modelování na základě provedené literární rešerše včetně nejběžnějších modelů, které bývají při modelování …more
Abstract:
The main objective of the thesis "Bayesian approach to volatility modelling in financial markets" is to identify volatility in a selected financial market using Bayesian approaches to volatility modelling. In the first part of the thesis, the basic knowledge of financial volatility and its modelling is presented based on a literature search, including the most commonly used models that are applied …more
 

Keywords

volatilita ARCH GARCH predikce bayesovské metody
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2022
Identifier: https://is.muni.cz/th/ack9i/

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2022
  • Supervisor: doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Reader: Ing. Martin Kutlak

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Mathematical and Statistical Methods in Economics / Mathematical and Statistical Methods in Economics

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.