Bayesovský přístup k modelování volatility na finančních trzích – Bc. Jakub Kropáček
Bc. Jakub Kropáček
Master's thesis
Bayesovský přístup k modelování volatility na finančních trzích
Modelling volatility in financial markets: A Bayesian approach
Abstract:
Hlavním cílem diplomové práce "Byesovský přístup k modelování volatility na finančních trzích" je identifikovat volatilitu na vybraném finančním trhu za využití bayesovských přístupů k modelování volatility. V první části práce jsou představeny základní poznatky z oblasti finanční volatility a jejího modelování na základě provedené literární rešerše včetně nejběžnějších modelů, které bývají při modelování …moreAbstract:
The main objective of the thesis "Bayesian approach to volatility modelling in financial markets" is to identify volatility in a selected financial market using Bayesian approaches to volatility modelling. In the first part of the thesis, the basic knowledge of financial volatility and its modelling is presented based on a literature search, including the most commonly used models that are applied …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2022
Identifier:
https://is.muni.cz/th/ack9i/
Thesis defence
- Date of defence: 21. 6. 2022
- Supervisor: doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
- Reader: Ing. Martin Kutlak
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
KROPÁČEK, Jakub. \textit{Bayesovský přístup k modelování volatility na finančních trzích}. Online. Master's thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Economics and Administration. 2022. Available from: https://theses.cz/id/bf8bi4/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasaryk University
Faculty of Economics and AdministrationMaster programme / field:
Mathematical and Statistical Methods in Economics / Mathematical and Statistical Methods in Economics
Theses on a related topic
-
Metody předvídání volatility
Filip Hrbek -
Modelling and Forecasting of Stochastic Volatility and Jumps
Milan Fičura -
Statistické metody predikce volatility
Kristýna Žáčková -
Modelování a predikce volatility finančních časových řad směnných kurzů
David Žižka -
Predikce volatility na finančních trzích
Matej Šimšík