Martin Rolák
Bachelor's thesis
FRA and IRS: Pricing and Valuation
FRA and IRS: Pricing and Valuation
Abstract:
Bakalářská práce popisuje vývoj oceňovacího a ohodnocovacího rámce forward rate agreement (FRA) a fixed-for-floating swapů (IRS), který se začal používat v důsledku 2007-2008 finančně krize. První část bakalářské práce zkoumá, jak se dva zmíněné deriváty oceňovaly a ohodnocovaly před finanční krizí, jsou představeny jejich oceňovací a ohodnocovací vzorce. Dále jsou vymezeny předpoklady, které tvořily …moreAbstract:
This bachelor thesis describes the evolution of the pricing and valuation framework of forward rate agreements (FRA) and fixed-for-floating interest rate swaps (IRS) induced by the financial crisis of 2007-2008. The first part of the thesis reviews the pre-crisis framework, the pricing and valuation formulas of the selected derivatives are presented. It is shown how one could use a single curve for …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 3. 2013
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/38660
Thesis defence
- Date of defence: 26. 8. 2013
- Supervisor: Jaroslav Baran
- Reader: Marek Kolman
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/38660
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
FRA and IRS: Pricing and Valuation
Martin Rolák -
The Switch from LIBOR to OIS Discounting
Magdalena Kotálová -
Metody oceňování podniku
Martin Rucki -
Aplikace výnosové metody při oceňování nemovitostí
Martin Dobyáš -
FRA and IRS: Pricing and Valuation
Martin Rolák