Adam Bako
Bachelor's thesis
Vliv SARS-CoV-2 na vybrané finanční trhy
Impact of SARS-CoV-2 on selected financial markets
Abstract:
Cílem této práce je zjistit, zda pandemie nemoci COVID-19 ovlivnila finanční trhy. Od začátku pandemie se volatilita na finančních trzích po celém světě zvýšila a státy se snažily situaci na trzích zklidnit. K tomu jim měly pomáhat intervence do ekonomiky. Tato práce se zabývá vztahem těchto zásahů a implikovanou volatilitou na finančních trzích v USA, Japonsku a Evropě od 1. ledna do 2. září roku …moreAbstract:
Purpose of this thesis is to investigate if pandemics of COVID-19 has impact on financial markets. After COVID-19 outbreak financial markets volatility has increased and governments tried to cushion the situation. They used interventions into the economics. This thesis investigates the relationship between government interventions and implied volatility on financial markets in USA, Japan and Europe …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2021
Identifier:
https://is.muni.cz/th/q5ruz/
Thesis defence
- Date of defence: 16. 6. 2021
- Supervisor: Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.
- Reader: Ing. Viktor Hřebačka
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasaryk University
Faculty of Economics and AdministrationBachelor programme / field:
Finance / Finance
Theses on a related topic
-
Implikovaná volatilita a vyšší momenty rizikově neutrálního rozdělení jako předstihové indikátory realizované volatility
Martin Hanzal -
Propojenost globálních finančních trhů: Indexy implikované volatility
Darek Šidlák -
CBOE Volatility Index VIX and the Volatility Premium Structure Analysis
Anastasiia Krol -
Využití futures vázaných na indexy volatility k zajištění akciového portfolia
Adam Smiga -
Propojenost globálních finančních trhů: Indexy implikované volatility
Darek Šidlák -
Oceňování opcí na index volatility VIX rychlou Fourierovou transformací
Thi Ha Vi Bui