Petra Tomanová

Disertační práce

Dynamic Score-Driven Models

Dynamic Score-Driven Models
Anotace:
Dynamické modely založené na skóre (Generalized Autoregressive Score – GAS) poskytují jednotný rámec pro modelování časových řad na základě jakékoli distribuce s časově proměnnými parametry. Rozsáhlá literatura zabývající se GAS modely ukazuje, že je efektivní a přirozené založit dynamiku časově proměnných parametrů na podmíněném skóre hustoty pravděpodobnosti. Tato disertační práce zkoumá GAS modely …více
Abstract:
Generalized autoregressive score (GAS) models offer a unified framework for time series modeling based on any underlying distribution with any time-varying parameters. The extensive GAS literature demonstrates that it is quite effective and natural to use the score of the conditional density function to drive the time-varying parameters. This doctoral thesis contributes to the framework from both theoretical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2021
  • Vedoucí: Michal Černý
  • Oponent: Zuzana Prášková, Jana Hančlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82443