Petra Tomanová
Doctoral thesis
Dynamic Score-Driven Models
Dynamic Score-Driven Models
Abstract:
Dynamické modely založené na skóre (Generalized Autoregressive Score – GAS) poskytují jednotný rámec pro modelování časových řad na základě jakékoli distribuce s časově proměnnými parametry. Rozsáhlá literatura zabývající se GAS modely ukazuje, že je efektivní a přirozené založit dynamiku časově proměnných parametrů na podmíněném skóre hustoty pravděpodobnosti. Tato disertační práce zkoumá GAS modely …moreAbstract:
Generalized autoregressive score (GAS) models offer a unified framework for time series modeling based on any underlying distribution with any time-varying parameters. The extensive GAS literature demonstrates that it is quite effective and natural to use the score of the conditional density function to drive the time-varying parameters. This doctoral thesis contributes to the framework from both theoretical …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 1. 2017
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/82443
Thesis defence
- Date of defence: 29. 6. 2021
- Supervisor: Michal Černý
- Reader: Zuzana Prášková, Jana Hančlová
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/82443
Vysoká škola ekonomická v Praze
Doctoral programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum
Theses on a related topic
-
Finite Sample Properties of Generalized Autoregressive Score Models
Jan Švrčina -
Prediction models in e-sports: Generalized autoregressive score and common opponent models
Miroslav Pikhart -
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
Kateřina Nováková -
Credit score model via GAS model and logistic regression
Nela Hendrichová -
Finite Sample Properties of Maximum Likelihood Estimators in Score-Driven Volatility Models
Vojtěch Beneš -
Score-Driven Models for Air Temperature Analysis
Alžběta Šumníková -
Novel Score-Driven Models Using Extreme Value Distributions
Tereza Mokrenová -
Model Checking Based Parameter Synthesis of Dynamical Systems in Biology
Martin Demko