KMV model v podmínkách českého kapitálového trhu – Lukáš Jezbera
Lukáš Jezbera
Master's thesis
KMV model v podmínkách českého kapitálového trhu
KMV model in the Czech capital market
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na možnosti kvantifikace kreditního rizika pomocí konceptu KMV modelu. V úvodu jsou nastíněny základní přístupy měření kreditního rizika. V následujících kapitolách je blíže popsána podstata KMV modelu se zaměřením na jeho aplikaci v podmínkách českého kapitálového trhu. V závěru tohoto celku je provedena vlastní kalibrace KMV modelu. Analytická část týkající se kvantifikace …moreAbstract:
The thesis is focused on the options of quantifying credit risk by using the concept of the KMV model. The introduction outlines the basic approaches to measuring credit risk. In the following chapters is specified the nature of KMV model with the focus on its application in the Czech capital market. Self-calibration of the KMV model is made in this part. The analytical part related to the quantification …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2010
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/26412
Thesis defence
- Date of defence: 9. 6. 2011
- Supervisor: Jiří Witzany
- Reader: Jana Burešová
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/26412
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
Numerické metody oceňování opcí
Ivana Šimalová -
Matematické modely oceňování finančních derivátů - základy teorie a vybrané aplikace
Šárka VOSTÁRKOVÁ -
Ověření hybridních modelů na bázi teorie her a reálných opcí
Lucie Hauptová -
Možnosti odhadu rizikových parametrů kreditniho rizika.
David Nikodem -
Užití kopula funkce pro odhad kreditního rizika podniku
Václav Klepáč -
Stanovení kreditního rizika portfolia dluhových aktiv
Hana Kapošváryová -
Analýza vybraných modelov kreditného rizika
Michala Sedlárová -
Komparace spojitých a diskrétních modelů oceňování opcí v rámci vybraných finančních trhů
David Chval