Zpět na vyhledávání

Lukáš Jezbera

Master's thesis

KMV model v podmínkách českého kapitálového trhu

KMV model in the Czech capital market
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na možnosti kvantifikace kreditního rizika pomocí konceptu KMV modelu. V úvodu jsou nastíněny základní přístupy měření kreditního rizika. V následujících kapitolách je blíže popsána podstata KMV modelu se zaměřením na jeho aplikaci v podmínkách českého kapitálového trhu. V závěru tohoto celku je provedena vlastní kalibrace KMV modelu. Analytická část týkající se kvantifikace …more
Abstract:
The thesis is focused on the options of quantifying credit risk by using the concept of the KMV model. The introduction outlines the basic approaches to measuring credit risk. In the following chapters is specified the nature of KMV model with the focus on its application in the Czech capital market. Self-calibration of the KMV model is made in this part. The analytical part related to the quantification …more
 

Keywords

teorie oceňování opcí rating kreditní riziko Mertonův model KMV model

Keywords

option pricing theory Merton model KMV model rating credit risk
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2010
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/26412

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2011
  • Supervisor: Jiří Witzany
  • Reader: Jana Burešová

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26412