Revidovaný regulatorní rámec pro kapitálové požadavky vůči tržnímu riziku – Andrea Svobodová
Andrea Svobodová
Master's thesis
Revidovaný regulatorní rámec pro kapitálové požadavky vůči tržnímu riziku
Revised regulatory framework for market risk capital requirements
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou revidovaného regulatorního rámce pro kapitálové požadavky vůči tržnímu riziku. Práce je rozdělena na tři hlavní oblasti. První část popisuje vývoj basilejské regulace tržního rizika Basel I – III včetně stěžejních revidujících rámců Basel II.5 a FRTB. Druhá část se zaměřuje na metody kvantifikace tržního rizika vzhledem k jejich použití pro kalkulaci kapitálových …moreAbstract:
Master thesis deals with analysis of revised regulatory framework for market risk capital requirements. It consists of three major parts. The first describes the evolution of market risk Basel regulation Basel I – III, including two essential revising frameworks Basel II.5 and FRTB. The second part focuses on market risk quantification methods as they are required in internal model approach for calculating …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 11. 2017
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/74345
Thesis defence
- Date of defence: 20. 6. 2018
- Supervisor: Naďa Blahová
- Reader: Jaroslav Brada
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/74345
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
Bank capital requirements and credit risk management
Inga Caracas -
Effect of Basel III capital requirements on bank lending rates
Martina Mitrová -
A STUDY ASSESSING THE IMPACTS OF NEW REGULATORY PROPOSALS ON CYCLICALITY OF CAPITAL REQUIREMENTS: THE CASE OF THE CZECH REPUBLIC
Michal Bartůsek -
Portfolio Value at Risk and Expected Shortfall using High-frequency data
Marek Zváč -
Tržní riziko v pojišťovnictví
Matej Oleárnik -
11.Tržní riziko banky a jeho řízení z pohledu zkušeností ze současné světové krize
Petra Skořepová -
Dopad minimálních kapitálových požadavků pro tržní riziko na kapitál bank
Kateřina Synková -
Dopady nových regulatorních požadavků na tržní riziko
Adam Vojkůvka