Měření operačního rizika ve finančních institucích

Martin Voříšek

Bakalářská práce

Measuring of Operational Risk in Finacial Institutions

Anotace:

Zaměření této předkládané práce se zabývá událostí, jež se relativně nedávno vyskytla na finančních trzích. V roce 2001, Basilejský výbor pro bankovní dohled deklaroval, že banky mají povinnost krýt svou expozici vůči nepříliš dobře známému operačnímu riziku. Práce se skládá z pěti hlavních částí. Po několika úvodních slovech přichází krátká kapitolech o rizicích obecně. Druhá část opakuje některé základní ekonomické pojmy v oblasti tržních selhání a posléze probírá tyto konkrétní problémy na poli finančních trhů. Následující část přináší pohled na regulatorní dokumenty -- na jejich minulost, současnost a pravděpodobnou budoucnost. Klíčová pozornost by měla být zaměřena na čtvrtou část. Ta analyzuje operační riziko se zaměřením na jeho definici, jeho specifika, příklady jeho dopadů a metody jeho kontroly, zmírňování, měření a řízení. Poslední kapitola popisuje jeden z pokročilých přístupů k měření operačního rizika. Na konci padne několik slov týkajících se některých diskutabilních oblastí a budoucnosti řízení operačních rizik.

Abstract:

The aim of this submitted work deals with situation which quite recently occured on financial markets. In 2001, Basel Commitee for Banking Supervision declared that banks had to cover their exposure to a not very well-known operational risk. This work consists of a five main parts. After a few introductory words comes a short chapter about risks generally. Second part repeats some basic economic terms in territory of market failures and then discusses these particular problems in the field of financial markets. Following part brings a view on regulatory documents -- their past, their present and their possible future. A chief attention should be aimed on fourth part. It analyzes operational risk with a focus on its definition, its specifics, examples of its impacts and methods of its control, mitigation, measuring and managing. Last chapter describes one of advanced approaches to measure operational risk. At the end, there are a few last words concerning some questionable areas and future of operational risk management.

Klíčová slova

LDA, Solvency II, Basel II, regulace, operační riziko

Keywords

Solvency II, Basel II, operational risk, LDA, regulation

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
• Vedoucí: Lenka Žváčková
• Oponent: Markéta Kozáková

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie