Daniela Pozsonyiová

Diplomová práce

Pricing and calibration of Libor Market Model

Oceňování a kalibrace Libor Tržního Modelu
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou modelů úrokových měr, speciálně LIBOR tržním modelem. Práce prezentuje základnou teorii k úrokové míře, k derivátům úrokových měr a nejdůležitější modely úrokových měr. Je provedena kalibrace LIBOR tržního modelu na reálné tržní data. Pomocí tohto modelu a Hull-Whitova modelu je oceněná Evropská swapce a výsledky jsou porovnány. Dále je oceněná bermudská swapce, což …více
Abstract:
This thesis focuses on models of interest rate, especially LIBOR market model. It presents the interest rate theory, interest rate derivatives and most important models of the interest rate. The LIBOR market model is calibrated to real market data. A pricing of a European swaption is performed according to Hull-White model and according to LIBOR market model, the results are compared. A Bermudan swaption …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: Marek Kolman
  • Oponent: Martin Diviš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74365

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství