The Stock Portfolio Selection in Shanghai Stock Exchange – Boya Luo
Boya Luo
Master's thesis
The Stock Portfolio Selection in Shanghai Stock Exchange
The Stock Portfolio Selection in Shanghai Stock Exchange
Abstract:
Investment is the most important financial management behavior in people's life, and stock investment is the most common kind of investment.The purpose of this thesis is about the choice of stock portfolio in Shanghai Stock Exchange. We will use the Markowitz model and a series of other simple models to accomplish our goal, effectively avoid risks, obtain the greatest expected return, and obtain the …moreAbstract:
Investment is the most important financial management behavior in people's life, and stock investment is the most common kind of investment.The purpose of this thesis is about the choice of stock portfolio in Shanghai Stock Exchange. We will use the Markowitz model and a series of other simple models to accomplish our goal, effectively avoid risks, obtain the greatest expected return, and obtain the …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2021
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/143192
Thesis defence
- Date of defence: 25. 5. 2021
- Supervisor: Tomáš Tichý
- Reader: Aleš Kresta
Citation record
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita OstravaVSB – Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme:
Finance
Theses on a related topic
-
Financial Risk Management - Comparison of Value at Risk Methods on Stock Portfolios
Yasin Cagri Yigiter -
Využití metod předvídání volatility při výpočtu Value at Risk
Anna Guseva -
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
Kateřina Nováková -
Value at risk with high frequency data
Adam Čižmař -
Optimalizace investičního portfolia pomocí metody Value at Risk
Lukáš Souček -
Portfolio Value at Risk and Expected Shortfall using High-frequency data
Marek Zváč -
Zpětné testování modelů pro odhad rizika na bázi Value at Risk
Denisa Halouzková -
Úskalí a problémy při využití Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny
Ondřej NEVÍDAL