The Stock Portfolio Selection in Shanghai Stock Exchange – Boya Luo
Boya Luo
Diplomová práce
The Stock Portfolio Selection in Shanghai Stock Exchange
The Stock Portfolio Selection in Shanghai Stock Exchange
Anotace:
Investment is the most important financial management behavior in people's life, and stock investment is the most common kind of investment.The purpose of this thesis is about the choice of stock portfolio in Shanghai Stock Exchange. We will use the Markowitz model and a series of other simple models to accomplish our goal, effectively avoid risks, obtain the greatest expected return, and obtain the …víceAbstract:
Investment is the most important financial management behavior in people's life, and stock investment is the most common kind of investment.The purpose of this thesis is about the choice of stock portfolio in Shanghai Stock Exchange. We will use the Markowitz model and a series of other simple models to accomplish our goal, effectively avoid risks, obtain the greatest expected return, and obtain the …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021
Identifikátor:
http://hdl.handle.net/10084/143192
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 25. 5. 2021
- Vedoucí: Tomáš Tichý
- Oponent: Aleš Kresta
Citační záznam
Plný text práce
Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita OstravaVŠB – Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakultaMagisterský studijní program:
Finance
Práce na příbuzné téma
-
Financial Risk Management - Comparison of Value at Risk Methods on Stock Portfolios
Yasin Cagri Yigiter -
Využití metod předvídání volatility při výpočtu Value at Risk
Anna Guseva -
Value at risk with high frequency data
Adam Čižmař -
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
Kateřina Nováková -
Optimalizace investičního portfolia pomocí metody Value at Risk
Lukáš Souček -
Úskalí a problémy při využití Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny
Ondřej NEVÍDAL -
Zpětné testování modelů pro odhad rizika na bázi Value at Risk
Denisa Halouzková -
Portfolio Value at Risk and Expected Shortfall using High-frequency data
Marek Zváč