Modelování a řízení rizika úmrtnosti

Bc. Nikola Švancarová

Bakalářská práce

Modelling and Management of Mortality Risk

Anotace:

V této bakalářské práci Modelování a řízení rizika úmrtnosti se věnujeme stochastickému modelu úmrtnosti, konkrétně Lee-Carterovu modelu úmrtnosti. Prvním cílem práce je představení Lee-Carterova modelu a jeho následná úprava pro pandemii COVID-19. Druhým cílem je představení nástrojů pro řízení rizika úmrtnosti. V úvodní části jsou shrnuty základní pojmy týkající se úmrtnosti. Následuje část věnovaná samotnému modelování a modifikaci Lee-Carterova modelu pro pandemickou situaci. Řízení rizika úmrtnosti a katastrofickému riziku se následně věnují třetí a čtvrtá kapitola. Závěrečná část práce využívá některých teoretických poznatků aplikovaných na reálná data pro Českou republiku a porovnává upravený Lee-Carterův model s původním modelem.

Abstract:

In this thesis Modelling and Management of Mortality Risk we describe stochastic mortality model, specifically the Lee-Carter mortality model. The first aim of the thesis is to present the Lee-Carter model and its modification for the COVID-19 pandemic. The second aim of the thesis is to introduce tools for managing mortality risk. The introductory part summarizes the basic terms, which are related to mortality. The following part is dedicated to the actual modeling and adaptation of the Lee-Carter model for a pandemic situation. The~third and fourth chapters then deal with the mortality risk management and catastrophic risk. The final part of this thesis uses some of the theoretical bases applied to real data of the mortality in the Czech Republic and compares the modified Lee-Carter model with the classic Lee-Carter model.

Klíčová slova

úmrtnost, modelování úmrtnosti, Lee-Carterův model, riziko úmrtnosti, řízení rizik úmrtnosti, katastrofické riziko, mortality, mortality modeling, Lee-Carter model, mortality risk, mortality risk management, catastrophic risk

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 22. 6. 2023
• Vedoucí: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.
• Oponent: Mgr. Radek Suchánek, Ph.D.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Finanční a pojistná matematika